PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBNY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBNY с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBNY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ABBNY и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBNY:

0.32

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

ABBNY:

0.73

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

ABBNY:

1.10

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ABBNY:

0.55

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

ABBNY:

1.69

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

ABBNY:

6.69%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

ABBNY:

25.98%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

ABBNY:

-93.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ABBNY:

-4.24%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.77% соответственно.

ABBNY

С начала года

5.58%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

1.89%

1 год

8.36%

5 лет

30.80%

10 лет

14.02%

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBNY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг риск-скорректированной доходности ABBNY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и ^GSPC

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и ^GSPC

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...