Сравнение ABBNY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBNY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ABBNY и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABBNY и ^GSPC
Основные характеристики
ABBNY:
1.13
^GSPC:
1.84
ABBNY:
1.57
^GSPC:
2.48
ABBNY:
1.21
^GSPC:
1.34
ABBNY:
2.04
^GSPC:
2.75
ABBNY:
5.94
^GSPC:
11.85
ABBNY:
4.00%
^GSPC:
1.97%
ABBNY:
21.03%
^GSPC:
12.65%
ABBNY:
-93.98%
^GSPC:
-56.78%
ABBNY:
-9.66%
^GSPC:
-3.43%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.29% против 11.09% соответственно.
ABBNY
0.00%
-5.94%
-2.73%
23.79%
22.01%
14.29%
^GSPC
0.00%
-2.50%
6.76%
23.31%
12.57%
11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABBNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ABBNY и ^GSPC
Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABBNY и ^GSPC
ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.